↔

Пробел меняет ноги пары местами.

347.62 W

NEAR = 5.47 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

NEAR / W отношение и спред

1 NEAR = 347.62 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.069, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю W

Hedge ratio β 0.069

Z-score спреда 3.43

Корреляция 0.65

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение347.616

Изменение за 1д-12.20%

Изменение за 7д7.18%

Изменение за 30д73.54%

Максимум периода395.936

Минимум периода20.898

Hedge ratio β0.069

Z-score спреда3.43

Корреляция0.65

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно W.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 87% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном NEAR?

1 NEAR стоит 347.616 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/W?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 20.898 (07.10.2025) и 395.936 (26.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и W равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/W?

Z-score равен 3.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/W для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.