↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.26 SYN

NEAR = 2.38 USDT

SYN = 0.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / SYN отношение и спред

1 NEAR = 13.26 SYN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.165, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.165

Z-score спреда 1.86

Корреляция 0.19

Полураспад 29.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.2606

Изменение за 1д-55.38%

Изменение за 7д-54.05%

Изменение за 30д-14.61%

Максимум периода71.1613

Минимум периода2.61026

Hedge ratio β0.165

Z-score спреда1.86

Корреляция0.19

Полураспад29 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.19. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SYN в одном NEAR?

1 NEAR стоит 13.2606 SYN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SYN?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 2.61026 (30.06.2026) и 71.1613 (10.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и SYN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SYN равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SYN?

Z-score равен 1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SYN для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.19, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.