↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.37 SUPER

NEAR = 4.78 USDT

SUPER = 0.26 USDT

CSV JSON MD

NEAR / SUPER отношение и спред

1 NEAR = 18.37 SUPER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.224, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю SUPER

Hedge ratio β 0.224

Z-score спреда 2.34

Перцентиль за 1.0 г 75

Корреляция 0.53

Полураспад 300.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 300 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.3692

Изменение за 1д-10.61%

Изменение за 7д-31.28%

Изменение за 30д7.03%

Максимум периода29.6895

Минимум периода2.90769

Hedge ratio β0.224

Z-score спреда2.34

Корреляция0.53

Полураспад300 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.34 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно SUPER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 300 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 58% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUPER в одном NEAR?

1 NEAR стоит 18.3692 SUPER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SUPER?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 2.90769 (29.09.2025) и 29.6895 (21.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и SUPER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SUPER равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SUPER?

Z-score равен 2.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SUPER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 300 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.