↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0164002 SPCXB

NEAR = 2.37 USDT

SPCXB = 144.51 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / SPCXB отношение и спред

1 NEAR = 0.0164002 SPCXB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.478, корреляция ног 0.14.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.478

Z-score спреда 1.85

Корреляция 0.14

Полураспад 9.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0164002

Изменение за 1д-1.29%

Изменение за 7д-4.78%

Изменение за 30д48.39%

Максимум периода0.0179864

Минимум периода0.0106652

Hedge ratio β0.478

Z-score спреда1.85

Корреляция0.14

Полураспад10 дн.

по 97 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.14. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.85 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 78% пути от минимума к максимуму последних 97 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPCXB в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.0164002 SPCXB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SPCXB?

За последние 97 дневным свечам отношение держалось между 0.0106652 (01.07.2026) и 0.0179864 (11.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и SPCXB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SPCXB равна 0.14 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SPCXB?

Z-score равен 1.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SPCXB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.14, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.