NEAR / SOL razão e spread
1 NEAR = 0.0446847 SOL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.317 e a correlação entre as pernas é 0.58.
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Números principais
em 2207 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.58, com hedge ratio de 0.32. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.70 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 171 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 2207 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 2028 candles: 15. Fechadas com retorno à norma: 14. O retorno mediano levou 62 dias, o mais longo 191 dias.
A última fechada foi de 21.05.2026 a 27.07.2026, 67 dias: pico z = 4.71, NEAR estava caro frente a SOL.
Uma está em curso agora: começou em 18.09.2026, já dura 41 dias, pico z = 3.38, NEAR estava caro frente a SOL. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 62 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 — 27.07.2026 | NEAR | 4.71 | 67 d |
| 23.11.2025 — 12.03.2026 | SOL | -2.85 | 109 d |
| 09.11.2025 — 13.11.2025 | NEAR | 2.22 | 4 d |
| 17.10.2025 — 09.11.2025 | SOL | -2.67 | 23 d |
| 02.02.2025 — 10.05.2025 | SOL | -2.99 | 97 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SOL vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 0.0446847 SOL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/SOL?
Nos últimos 2207 candles diários a razão oscilou entre 0.0111822 (31.01.2026) e 1.0266 (21.12.2020).
NEAR e SOL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e SOL é 0.58, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/SOL agora?
O Z-Score é 1.70 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/SOL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.58 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 171 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência NEAR e SOL divergem?
Em 2028 candles diários o spread saiu de ±2σ 15 vezes. O retorno mediano à norma levou 62 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.