↔

Пробел меняет ноги пары местами.

74.16 SEI

NEAR = 4.27 USDT

SEI = 0.06 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / SEI отношение и спред

1 NEAR = 74.16 SEI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.152, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.152

Z-score спреда 4.17

Корреляция 0.66

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение74.1622

Изменение за 1д2.08%

Изменение за 7д44.23%

Изменение за 30д76.10%

Максимум периода77.9454

Минимум периода9.62529

Hedge ratio β0.152

Z-score спреда4.17

Корреляция0.66

Полураспад—

по 358 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно SEI.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 94% пути от минимума к максимуму последних 358 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SEI в одном NEAR?

1 NEAR стоит 74.1622 SEI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SEI?

За последние 358 дневным свечам отношение держалось между 9.62529 (01.10.2025) и 77.9454 (19.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и SEI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SEI равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SEI?

Z-score равен 4.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SEI для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.