↔

Пробел меняет ноги пары местами.

99.19 SAGA

NEAR = 2.34 USDT

SAGA = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / SAGA отношение и спред

1 NEAR = 99.19 SAGA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.074, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.074

Z-score спреда 2.14

Корреляция 0.47

Полураспад 39.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 40 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение99.1939

Изменение за 1д-25.24%

Изменение за 7д-36.70%

Изменение за 30д-18.77%

Максимум периода186.31

Минимум периода13.193

Hedge ratio β0.074

Z-score спреда2.14

Корреляция0.47

Полураспад40 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.14 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно SAGA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 50% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAGA в одном NEAR?

1 NEAR стоит 99.1939 SAGA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SAGA?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 13.193 (30.09.2025) и 186.31 (15.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и SAGA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SAGA равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SAGA?

Z-score равен 2.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SAGA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.