↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.457 RENDER

NEAR = 5.118 USDT

RENDER = 2.083 USDT

CSV JSON MD

NEAR / RENDER отношение и спред

1 NEAR = 2.457 RENDER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.705, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю RENDER

Дороже относительно RENDER, чем сейчас, NEAR была лишь 4 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в RENDER.

Hedge ratio β 0.705

Z-score спреда 2.07

Перцентиль за 1.0 г 96

Корреляция 0.67

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.45703

Изменение за 1д-16.42%

Изменение за 7д-3.77%

Изменение за 30д43.65%

Максимум периода2.93971

Минимум периода0.626273

Hedge ratio β0.705

Z-score спреда2.07

Корреляция0.67

Полураспад—

по 380 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.07 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно RENDER.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 380 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RENDER в одном NEAR?

1 NEAR стоит 2.45703 RENDER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/RENDER?

За последние 380 дневным свечам отношение держалось между 0.626273 (03.04.2026) и 2.93971 (12.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и RENDER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и RENDER равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/RENDER?

Z-score равен 2.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/RENDER для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.