↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.618 RAY

NEAR = 2.362 USDT

RAY = 1.46 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / RAY отношение и спред

1 NEAR = 1.618 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.407, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.407

Z-score спреда -1.19

Корреляция 0.61

Полураспад 33.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.61792

Изменение за 1д16.39%

Изменение за 7д-6.55%

Изменение за 30д-38.23%

Максимум периода4.56657

Минимум периода0.982055

Hedge ratio β0.407

Z-score спреда-1.19

Корреляция0.61

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.19 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1.61792 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.982055 (02.10.2025) и 4.56657 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и RAY равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/RAY?

Z-score равен -1.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.