↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.09 RAD

NEAR = 5.29 USDT

RAD = 0.4 USDT

CSV JSON MD

NEAR / RAD отношение и спред

1 NEAR = 13.09 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.441, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю RAD

Дороже относительно RAD, чем сейчас, NEAR была лишь 5 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 0.441

Z-score спреда 2.38

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.32

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.0941

Изменение за 1д-30.21%

Изменение за 7д-32.54%

Изменение за 30д27.38%

Максимум периода20.8615

Минимум периода3.39031

Hedge ratio β0.441

Z-score спреда2.38

Корреляция0.32

Полураспад—

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.38 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно RAD.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 56% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном NEAR?

1 NEAR стоит 13.0941 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 3.39031 (31.01.2026) и 20.8615 (28.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и RAD равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/RAD?

Z-score равен 2.38 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/RAD для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.