↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.01 PROM

NEAR = 5.064 USDT

PROM = 5.013 USDT

CSV JSON MD

NEAR / PROM отношение и спред

1 NEAR = 1.01 PROM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.202, корреляция ног 0.08.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю PROM

Hedge ratio β 0.202

Z-score спреда 2.04

Перцентиль за 1.1 г 71

Корреляция 0.08

Полураспад 131.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 132 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.01017

Изменение за 1д7.18%

Изменение за 7д10.90%

Изменение за 30д113.06%

Максимум периода2.70778

Минимум периода0.167902

Hedge ratio β0.202

Z-score спреда2.04

Корреляция0.08

Полураспад132 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.08. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно PROM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 132 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROM в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1.01017 PROM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/PROM?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.167902 (26.12.2025) и 2.70778 (04.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и PROM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и PROM равна 0.08 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/PROM?

Z-score равен 2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/PROM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.08, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.