↔

Пробел меняет ноги пары местами.

86.95 PHA

NEAR = 4.36 USDT

PHA = 0.05 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / PHA отношение и спред

1 NEAR = 86.95 PHA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.365, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.365

Z-score спреда 3.26

Корреляция 0.50

Полураспад 152.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 152 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение86.9461

Изменение за 1д-21.88%

Изменение за 7д-4.37%

Изменение за 30д9.11%

Максимум периода113.584

Минимум периода24.036

Hedge ratio β0.365

Z-score спреда3.26

Корреляция0.50

Полураспад152 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.36. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.26 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно PHA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 152 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PHA в одном NEAR?

1 NEAR стоит 86.9461 PHA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/PHA?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 24.036 (05.03.2026) и 113.584 (19.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и PHA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и PHA равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/PHA?

Z-score равен 3.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/PHA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 152 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.