↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1592.66 NOM

NEAR = 4.25 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

NEAR / NOM отношение и спред

1 NEAR = 1592.66 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.023, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.023

Z-score спреда 3.26

Корреляция 0.27

Полураспад 112.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 113 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1592.66

Изменение за 1д-36.32%

Изменение за 7д-4.60%

Изменение за 30д29.22%

Максимум периода2501.13

Минимум периода55.6049

Hedge ratio β0.023

Z-score спреда3.26

Корреляция0.27

Полураспад113 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.27. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.26 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно NOM.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 113 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном NEAR?

1 NEAR стоит 1592.66 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 55.6049 (01.10.2025) и 2501.13 (23.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и NOM равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/NOM?

Z-score равен 3.26 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.27, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.