↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.389 LSK

NEAR = 2.36 USDT

LSK = 0.988 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / LSK отношение и спред

1 NEAR = 2.389 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.136, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.136

Z-score спреда -1.35

Корреляция 0.21

Полураспад 31.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.38915

Изменение за 1д-63.79%

Изменение за 7д-90.01%

Изменение за 30д-88.53%

Максимум периода27.5625

Минимум периода2.38915

Hedge ratio β0.136

Z-score спреда-1.35

Корреляция0.21

Полураспад31 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.35 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном NEAR?

1 NEAR стоит 2.38915 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.38915 (13.09.2026) и 27.5625 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и LSK равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/LSK?

Z-score равен -1.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.