↔

Пробел меняет ноги пары местами.

842.32 F

NEAR = 3.58 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / F отношение и спред

1 NEAR = 842.32 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.021, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.021

Z-score спреда 4.50

Корреляция 0.45

Полураспад 66.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение842.316

Изменение за 1д-14.22%

Изменение за 7д18.99%

Изменение за 30д43.22%

Максимум периода981.937

Минимум периода80.5468

Hedge ratio β-0.021

Z-score спреда4.50

Корреляция0.45

Полураспад67 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно NEAR и F двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.50 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно F.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном NEAR?

1 NEAR стоит 842.316 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 80.5468 (25.10.2025) и 981.937 (18.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и F равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/F?

Z-score равен 4.50 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/F для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.