↔

Пробел меняет ноги пары местами.

85.62 CFX

NEAR = 5.34 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

NEAR / CFX отношение и спред

1 NEAR = 85.62 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.234, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, NEAR была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.234

Z-score спреда 2.36

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.59

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение85.6203

Изменение за 1д-4.26%

Изменение за 7д-3.32%

Изменение за 30д63.39%

Максимум периода103.051

Минимум периода18.4531

Hedge ratio β0.234

Z-score спреда2.36

Корреляция0.59

Полураспад—

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.23. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.36 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно CFX.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном NEAR?

1 NEAR стоит 85.6203 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 18.4531 (05.05.2026) и 103.051 (08.10.2026).

Коррелируют ли NEAR и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и CFX равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/CFX?

Z-score равен 2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/CFX для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.