↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.696 ASTER

NEAR = 3.489 USDT

ASTER = 0.743 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / ASTER отношение и спред

1 NEAR = 4.696 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.530, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.530

Z-score спреда 3.99

Корреляция 0.43

Полураспад 87.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 87 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.69583

Изменение за 1д-3.00%

Изменение за 7д37.66%

Изменение за 30д76.60%

Максимум периода4.84082

Минимум периода1.02933

Hedge ratio β0.530

Z-score спреда3.99

Корреляция0.43

Полураспад87 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.99 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 87 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 96% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном NEAR?

1 NEAR стоит 4.69583 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.02933 (06.10.2025) и 4.84082 (19.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ASTER равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ASTER?

Z-score равен 3.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 87 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.