↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8021155 AR

NEAR = 3.64 USDT

AR = 4.538 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / AR отношение и спред

1 NEAR = 0.8021155 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.385, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.385

Z-score спреда 4.57

Корреляция 0.62

Полураспад 91.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 91 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.802115

Изменение за 1д-32.36%

Изменение за 7д-11.35%

Изменение за 30д-8.00%

Максимум периода1.35982

Минимум периода0.34055

Hedge ratio β0.385

Z-score спреда4.57

Корреляция0.62

Полураспад91 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.57 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 91 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.802115 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.34055 (07.11.2025) и 1.35982 (26.05.2026).

Коррелируют ли NEAR и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и AR равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/AR?

Z-score равен 4.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 91 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.