↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.469 APT

NEAR = 3.73 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / APT отношение и спред

1 NEAR = 5.469 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.133, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.133

Z-score спреда 3.90

Корреляция 0.69

Полураспад 68.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 68 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.46921

Изменение за 1д16.85%

Изменение за 7д32.72%

Изменение за 30д75.62%

Максимум периода5.46921

Минимум периода0.547696

Hedge ratio β0.133

Z-score спреда3.90

Корреляция0.69

Полураспад68 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.13. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.90 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно APT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 68 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном NEAR?

1 NEAR стоит 5.46921 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.547696 (04.10.2025) и 5.46921 (18.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и APT равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/APT?

Z-score равен 3.90 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 68 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.