↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7239.66 AMP

NEAR = 5.08 USDT

AMP = 0 USDT

CSV JSON MD

NEAR / AMP отношение и спред

1 NEAR = 7239.66 AMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.538, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю AMP

Дороже относительно AMP, чем сейчас, NEAR была лишь 1 % времени за 4.8 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в AMP.

Hedge ratio β 0.538

Z-score спреда 2.06

Перцентиль за 4.8 г 99

Корреляция 0.49

Полураспад 157.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 157 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7239.66

Изменение за 1д-25.84%

Изменение за 7д-6.49%

Изменение за 30д90.46%

Максимум периода9762.28

Минимум периода111.436

Hedge ratio β0.538

Z-score спреда2.06

Корреляция0.49

Полураспад157 дн.

по 1770 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно AMP.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 157 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 1770 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AMP в одном NEAR?

1 NEAR стоит 7239.66 AMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/AMP?

За последние 1770 дневным свечам отношение держалось между 111.436 (28.11.2021) и 9762.28 (26.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и AMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и AMP равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/AMP?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/AMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 157 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.