↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36.13 ALGO

NEAR = 4.73 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

NEAR / ALGO отношение и спред

1 NEAR = 36.13 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.475, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю NEAR · Держателю ALGO

Дороже относительно ALGO, чем сейчас, NEAR была лишь 0 % времени за 1.0 года. Держателю NEAR это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.475

Z-score спреда 3.17

Перцентиль за 1.0 г 100

Корреляция 0.59

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36.1268

Изменение за 1д-15.51%

Изменение за 7д-5.88%

Изменение за 30д68.95%

Максимум периода42.758

Минимум периода9.72332

Hedge ratio β0.475

Z-score спреда3.17

Корреляция0.59

Полураспад—

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.48. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно ALGO.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 80% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном NEAR?

1 NEAR стоит 36.1268 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 9.72332 (03.04.2026) и 42.758 (27.09.2026).

Коррелируют ли NEAR и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и ALGO равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/ALGO?

Z-score равен 3.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/ALGO для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.