↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0219577 AAVE

NEAR = 2.573 USDT

AAVE = 117.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / AAVE отношение и спред

1 NEAR = 0.0219577 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.225, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.225

Z-score спреда 1.53

Корреляция 0.56

Полураспад 40.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0219577

Изменение за 1д13.92%

Изменение за 7д8.66%

Изменение за 30д18.83%

Максимум периода0.0401117

Минимум периода0.00816701

Hedge ratio β0.225

Z-score спреда1.53

Корреляция0.56

Полураспад40 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.53 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном NEAR?

1 NEAR стоит 0.0219577 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/AAVE?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.00816701 (17.02.2026) и 0.0401117 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и AAVE равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/AAVE?

Z-score равен 1.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.