MUBARAK / RAD отношение и спред

1 MUBARAK = 0.1723762 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.678, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю RAD

Дороже относительно RAD, чем сейчас, MUBARAK была лишь 3 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 0.678

Z-score спреда 2.54

Перцентиль за 1.0 г 97

Корреляция 0.32

Полураспад 124.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 124 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.172376

Изменение за 1д-31.41%

Изменение за 7д-27.45%

Изменение за 30д28.88%

Максимум периода0.313611

Минимум периода0.0398625

Hedge ratio β0.678

Z-score спреда2.54

Корреляция0.32

Полураспад124 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.54 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно RAD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 124 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.172376 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0398625 (08.11.2025) и 0.313611 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и RAD равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/RAD?

Z-score равен 2.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.