↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2284911 PROVE

MUBARAK = 0.05285 USDT

PROVE = 0.2313 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / PROVE отношение и спред

1 MUBARAK = 0.2284911 PROVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.321, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.321

Z-score спреда 3.28

Корреляция 0.37

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.228491

Изменение за 1д24.21%

Изменение за 7д42.04%

Изменение за 30д64.13%

Максимум периода0.228491

Минимум периода0.0242668

Hedge ratio β0.321

Z-score спреда3.28

Корреляция0.37

Полураспад—

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.28 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно PROVE.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PROVE в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.228491 PROVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/PROVE?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.0242668 (24.10.2025) и 0.228491 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и PROVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и PROVE равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/PROVE?

Z-score равен 3.28 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/PROVE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.