↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0126139 NEAR

MUBARAK = 0.05453 USDT

NEAR = 4.323 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / NEAR отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0126139 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.510, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.510

Z-score спреда 1.54

Корреляция 0.37

Полураспад 28.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0126139

Изменение за 1д57.89%

Изменение за 7д4.26%

Изменение за 30д3.68%

Максимум периода0.0200558

Минимум периода0.00384516

Hedge ratio β0.510

Z-score спреда1.54

Корреляция0.37

Полураспад28 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.54 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 54% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.0126139 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/NEAR?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00384516 (03.06.2026) и 0.0200558 (16.02.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и NEAR равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/NEAR?

Z-score равен 1.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.