MUBARAK / GTC отношение и спред

1 MUBARAK = 0.374145 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.492, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю GTC

Дороже относительно GTC, чем сейчас, MUBARAK была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в GTC.

Hedge ratio β 0.492

Z-score спреда 2.61

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.35

Полураспад 123.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 123 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.374145

Изменение за 1д-16.35%

Изменение за 7д-41.58%

Изменение за 30д-3.82%

Максимум периода0.891986

Минимум периода0.0762567

Hedge ratio β0.492

Z-score спреда2.61

Корреляция0.35

Полураспад123 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.61 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно GTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 123 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.374145 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/GTC?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.0762567 (19.04.2026) и 0.891986 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и GTC равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/GTC?

Z-score равен 2.61 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.