↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0011428 DASH

MUBARAK = 0.07106 USDT

DASH = 62.18 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / DASH отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0011428 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.501, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.501

Z-score спреда 3.66

Корреляция 0.22

Полураспад 34.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00114281

Изменение за 1д52.89%

Изменение за 7д90.97%

Изменение за 30д102.73%

Максимум периода0.00132206

Минимум периода0.000117933

Hedge ratio β0.501

Z-score спреда3.66

Корреляция0.22

Полураспад35 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно DASH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.00114281 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/DASH?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.000117933 (04.11.2025) и 0.00132206 (29.09.2025).

Коррелируют ли MUBARAK и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и DASH равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/DASH?

Z-score равен 3.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.