↔

Пробел меняет ноги пары местами.

81.55 AMP

MUBARAK = 0.06 USDT

AMP = 0 USDT

CSV JSON MD

MUBARAK / AMP отношение и спред

1 MUBARAK = 81.55 AMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.414, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю AMP

Дороже относительно AMP, чем сейчас, MUBARAK была лишь 1 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в AMP.

Hedge ratio β 0.414

Z-score спреда 2.62

Перцентиль за 1.5 г 99

Корреляция 0.37

Полураспад 28.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение81.5451

Изменение за 1д-26.15%

Изменение за 7д17.36%

Изменение за 30д87.73%

Максимум периода159.657

Минимум периода6.66484

Hedge ratio β0.414

Z-score спреда2.62

Корреляция0.37

Полураспад28 дн.

по 550 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно AMP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 550 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AMP в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 81.5451 AMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/AMP?

За последние 550 дневным свечам отношение держалось между 6.66484 (15.04.2025) и 159.657 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и AMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и AMP равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/AMP?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/AMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.