↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003899 AAVE

MUBARAK = 0.05569 USDT

AAVE = 142.84 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / AAVE отношение и спред

1 MUBARAK = 0.0003899 AAVE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.635, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.635

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.45

Полураспад 33.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000389877

Изменение за 1д60.90%

Изменение за 7д67.18%

Изменение за 30д127.91%

Максимум периода0.000389877

Минимум периода0.000081626319056487

Hedge ratio β0.635

Z-score спреда2.24

Корреляция0.45

Полураспад34 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно AAVE.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AAVE в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.000389877 AAVE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/AAVE?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.000081626319056487 (16.12.2025) и 0.000389877 (22.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и AAVE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и AAVE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/AAVE?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/AAVE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.