↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0105618 AVAX

LUMIA = 0.1111 USDT

AVAX = 10.519 USDT

CSV JSON MD

LUMIA / AVAX отношение и спред

1 LUMIA = 0.0105618 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.632, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LUMIA · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.632

Z-score спреда -1.38

Перцентиль за 1.0 г 25

Корреляция 0.43

Полураспад 20.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0105618

Изменение за 1д34.66%

Изменение за 7д36.43%

Изменение за 30д5.46%

Максимум периода0.0229312

Минимум периода0.00642116

Hedge ratio β0.632

Z-score спреда-1.38

Корреляция0.43

Полураспад20 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном LUMIA?

1 LUMIA стоит 0.0105618 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LUMIA/AVAX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.00642116 (26.02.2026) и 0.0229312 (29.04.2026).

Коррелируют ли LUMIA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LUMIA и AVAX равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LUMIA/AVAX?

Z-score равен -1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LUMIA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.