↔

Пробел меняет ноги пары местами.

140.02 WLD

LTC = 58.11 USDT

WLD = 0.42 USDT

CSV JSON MD

LTC / WLD отношение и спред

1 LTC = 140.02 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.147, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.147

Z-score спреда 0.89

Перцентиль за 3.3 г 82

Корреляция 0.51

Полураспад 78.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение140.024

Изменение за 1д7.55%

Изменение за 7д34.07%

Изменение за 30д-0.20%

Максимум периода232.983

Минимум периода7.47196

Hedge ratio β0.147

Z-score спреда0.89

Корреляция0.51

Полураспад78 дн.

по 1194 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.15. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.89 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 78 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 59% пути от минимума к максимуму последних 1194 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 1015 дн.: 10. Закрылись возвратом к норме: 9. Медиана возврата — 18 дн., самое долгое заняло 119 дн.

Последнее закрытое — с 02.06.2026 по 20.08.2026, 79 дн.: пик z = -2.84, WLD был дорог относительно LTC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 25.09.2026, длится 34 дн., пик z = 2.48, LTC был дорог относительно WLD. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 18 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.06.2026 — 20.08.2026	WLD	-2.84	79 дн.
15.01.2026 — 05.05.2026	WLD	-3.22	110 дн.
12.08.2025 — 09.09.2025	LTC	2.24	28 дн.
11.11.2024 — 10.03.2025	LTC	5.22	119 дн.
05.08.2024 — 15.08.2024	WLD	-2.40	10 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном LTC?

1 LTC стоит 140.024 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/WLD?

За последние 1194 дневным свечам отношение держалось между 7.47196 (25.02.2024) и 232.983 (16.05.2026).

Коррелируют ли LTC и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и WLD равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/WLD?

Z-score равен 0.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 78 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто LTC и WLD расходятся?

За 1015 дн. спред выходил за ±2σ 10 раз. Медиана возврата к норме — 18 дн.