LTC / WLD razão e spread
1 LTC = 139.96 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.147 e a correlação entre as pernas é 0.51.
Se você tem LTC · Se você tem WLD
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 1194 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.51, com hedge ratio de 0.15. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.89 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 78 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 59% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1194 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1015 candles: 10. Fechadas com retorno à norma: 9. O retorno mediano levou 18 dias, o mais longo 119 dias.
A última fechada foi de 02.06.2026 a 20.08.2026, 79 dias: pico z = -2.84, WLD estava caro frente a LTC.
Uma está em curso agora: começou em 25.09.2026, já dura 34 dias, pico z = 2.48, LTC estava caro frente a WLD. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 18 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 — 20.08.2026 | WLD | -2.84 | 79 d |
| 15.01.2026 — 05.05.2026 | WLD | -3.22 | 110 d |
| 12.08.2025 — 09.09.2025 | LTC | 2.24 | 28 d |
| 11.11.2024 — 10.03.2025 | LTC | 5.22 | 119 d |
| 05.08.2024 — 15.08.2024 | WLD | -2.40 | 10 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 LTC?
1 LTC vale 139.957 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LTC/WLD?
Nos últimos 1194 candles diários a razão oscilou entre 7.47196 (25.02.2024) e 232.983 (16.05.2026).
LTC e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LTC e WLD é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LTC/WLD agora?
O Z-Score é 0.89 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LTC/WLD serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.51 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 78 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência LTC e WLD divergem?
Em 1015 candles diários o spread saiu de ±2σ 10 vezes. O retorno mediano à norma levou 18 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.