↔

Пробел меняет ноги пары местами.

13.01 NEAR

LTC = 57.42 USDT

NEAR = 4.42 USDT

CSV JSON MD

LTC / NEAR отношение и спред

1 LTC = 13.01 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.271, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LTC · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.271

Z-score спреда -0.40

Перцентиль за 6.0 г 12

Корреляция 0.58

Полураспад 146.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение13.0057

Изменение за 1д6.44%

Изменение за 7д11.29%

Изменение за 30д-9.22%

Максимум периода127.034

Минимум периода5.82676

Hedge ratio β0.271

Z-score спреда-0.40

Корреляция0.58

Полураспад147 дн.

по 2207 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.27. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 147 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 2207 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2028 дн.: 10. Закрылись возвратом к норме: 10. Медиана возврата — 95 дн., самое долгое заняло 267 дн.

Последнее закрытое — с 15.01.2026 по 20.08.2026, 217 дн.: пик z = -2.98, NEAR был дорог относительно LTC.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 95 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
15.01.2026 — 20.08.2026	NEAR	-2.98	217 дн.
04.08.2025 — 22.09.2025	LTC	2.37	49 дн.
14.11.2024 — 10.03.2025	LTC	5.19	116 дн.
24.06.2024 — 05.09.2024	NEAR	-2.75	73 дн.
17.08.2023 — 29.02.2024	NEAR	-2.51	196 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном LTC?

1 LTC стоит 13.0057 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/NEAR?

За последние 2207 дневным свечам отношение держалось между 5.82676 (08.04.2022) и 127.034 (26.12.2020).

Коррелируют ли LTC и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и NEAR равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/NEAR?

Z-score равен -0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 147 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто LTC и NEAR расходятся?

За 2028 дн. спред выходил за ±2σ 10 раз. Медиана возврата к норме — 95 дн.