↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.91 XLM

LSK = 0.371 USDT

XLM = 0.194 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / XLM отношение и спред

1 LSK = 1.91 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.055, корреляция ног 0.15.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.055

Z-score спреда 3.20

Корреляция 0.15

Полураспад 17.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.90989

Изменение за 1д-57.98%

Изменение за 7д255.84%

Изменение за 30д283.90%

Максимум периода11.0497

Минимум периода0.373016

Hedge ratio β1.055

Z-score спреда3.20

Корреляция0.15

Полураспад17 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.15. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.20 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном LSK?

1 LSK стоит 1.90989 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.373016 (18.06.2026) и 11.0497 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и XLM равна 0.15 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/XLM?

Z-score равен 3.20 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.15, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.