↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0113109 NEAR

KAIA = 0.0541 USDT

NEAR = 4.783 USDT

CSV JSON MD

KAIA / NEAR отношение и спред

1 KAIA = 0.0113109 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.003, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю KAIA · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.003

Z-score спреда 0.13

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.50

Полураспад 49.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0113109

Изменение за 1д56.77%

Изменение за 7д47.44%

Изменение за 30д-7.17%

Максимум периода0.0637081

Минимум периода0.00647455

Hedge ratio β0.003

Z-score спреда0.13

Корреляция0.50

Полураспад50 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.13 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном KAIA?

1 KAIA стоит 0.0113109 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит KAIA/NEAR?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.00647455 (01.10.2026) и 0.0637081 (24.01.2026).

Коррелируют ли KAIA и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей KAIA и NEAR равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда KAIA/NEAR?

Z-score равен 0.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли KAIA/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.