IOST / UNI отношение и спред

1 IOST = 0.0001337 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.575, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.575

Z-score спреда -0.06

Перцентиль за 1.1 г 15

Корреляция 0.29

Полураспад 41.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000133721

Изменение за 1д-7.04%

Изменение за 7д15.20%

Изменение за 30д37.87%

Максимум периода0.000433747

Минимум периода0.000090609874152953

Hedge ratio β0.575

Z-score спреда-0.06

Корреляция0.29

Полураспад41 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 96 дн., самое долгое заняло 96 дн.

Последнее закрытое — с 06.06.2026 по 10.09.2026, 96 дн.: пик z = -3.46, UNI был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 96 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
06.06.2026 — 10.09.2026	UNI	-3.46	96 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000133721 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/UNI?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000090609874152953 (23.09.2026) и 0.000433747 (11.10.2025).

Коррелируют ли IOST и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и UNI равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/UNI?

Z-score равен -0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и UNI расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 96 дн.