↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.0E-6 TAO

IOST = 0.00108 USDT

TAO = 272.5 USDT

CSV JSON MD

IOST / TAO отношение и спред

1 IOST = 4.0E-6 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.116, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.116

Z-score спреда 1.01

Перцентиль за 1.1 г 45

Корреляция 0.31

Полураспад 25.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000003963302752294

Изменение за 1д1.20%

Изменение за 7д32.74%

Изменение за 30д24.60%

Максимум периода0.000009813664596273

Минимум периода0.000002380405663988

Hedge ratio β1.116

Z-score спреда1.01

Корреляция0.31

Полураспад26 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 84 дн., самое долгое заняло 164 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 13.09.2026, 4 дн.: пик z = 4.58, IOST был дорог относительно TAO.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 84 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 13.09.2026	IOST	4.58	4 дн.
27.03.2026 — 07.09.2026	TAO	-2.97	164 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном IOST?

1 IOST стоит 0.000003963302752294 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/TAO?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 0.000002380405663988 (27.08.2026) и 0.000009813664596273 (04.10.2025).

Коррелируют ли IOST и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и TAO равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/TAO?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и TAO расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 84 дн.