IOST / PUMP отношение и спред

1 IOST = 0.2063431 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.317, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю IOST · Держателю PUMP

Hedge ratio β 0.317

Z-score спреда 0.20

Перцентиль за 1.1 г 15

Корреляция 0.34

Полураспад 47.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.206343

Изменение за 1д20.21%

Изменение за 7д32.56%

Изменение за 30д6.09%

Максимум периода0.992897

Минимум периода0.111254

Hedge ratio β0.317

Z-score спреда0.20

Корреляция0.34

Полураспад47 дн.

по 386 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.20 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 386 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 207 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 93 дн., самое долгое заняло 93 дн.

Последнее закрытое — с 06.06.2026 по 07.09.2026, 93 дн.: пик z = -2.77, PUMP был дорог относительно IOST.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 93 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
06.06.2026 — 07.09.2026	PUMP	-2.77	93 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном IOST?

1 IOST стоит 0.206343 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит IOST/PUMP?

За последние 386 дневным свечам отношение держалось между 0.111254 (23.08.2026) и 0.992897 (31.12.2025).

Коррелируют ли IOST и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей IOST и PUMP равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда IOST/PUMP?

Z-score равен 0.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли IOST/PUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто IOST и PUMP расходятся?

За 207 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 93 дн.