IOST / PUMP razão e spread
1 IOST = 0.2134853 PUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.314 e a correlação entre as pernas é 0.34.
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Números principais
em 387 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.34. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.26 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 47 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 12% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 387 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 208 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 93 dias, o mais longo 93 dias.
A última fechada foi de 06.06.2026 a 07.09.2026, 93 dias: pico z = -2.76, PUMP estava caro frente a IOST.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 93 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 06.06.2026 — 07.09.2026 | PUMP | -2.76 | 93 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos PUMP vale 1 IOST?
1 IOST vale 0.213485 PUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de IOST/PUMP?
Nos últimos 387 candles diários a razão oscilou entre 0.111254 (23.08.2026) e 0.992897 (31.12.2025).
IOST e PUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre IOST e PUMP é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de IOST/PUMP agora?
O Z-Score é 0.26 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
IOST/PUMP serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.34, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência IOST e PUMP divergem?
Em 208 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 93 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.