↔

Пробел меняет ноги пары местами.

37.81 XLM

INJ = 7.57 USDT

XLM = 0.2 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / XLM отношение и спред

1 INJ = 37.81 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.204, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.204

Z-score спреда 2.08

Корреляция 0.64

Полураспад 26.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение37.8122

Изменение за 1д21.05%

Изменение за 7д11.74%

Изменение за 30д48.37%

Максимум периода40.3303

Минимум периода16.8499

Hedge ratio β1.204

Z-score спреда2.08

Корреляция0.64

Полураспад27 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.20. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.08 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дорог относительно XLM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном INJ?

1 INJ стоит 37.8122 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/XLM?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 16.8499 (29.03.2026) и 40.3303 (26.05.2026).

Коррелируют ли INJ и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и XLM равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/XLM?

Z-score равен 2.08 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.