INJ / SUI razão e spread
1 INJ = 8.521 SUI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.332 e a correlação entre as pernas é 0.62.
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Números principais
em 1275 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.62, com hedge ratio de 0.33. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.80 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 315 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 10% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1275 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1096 candles: 6. Fechadas com retorno à norma: 5. O retorno mediano levou 143 dias, o mais longo 196 dias.
A última fechada foi de 25.05.2026 a 14.08.2026, 81 dias: pico z = 3.37, INJ estava caro frente a SUI.
Uma está em curso agora: começou em 20.09.2026, já dura 38 dias, pico z = 2.25, INJ estava caro frente a SUI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 143 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 — 14.08.2026 | INJ | 3.37 | 81 d |
| 10.10.2025 — 24.04.2026 | SUI | -3.36 | 196 d |
| 20.12.2024 — 12.05.2025 | SUI | -3.17 | 143 d |
| 05.08.2024 — 23.11.2024 | SUI | -2.65 | 110 d |
| 29.10.2023 — 21.03.2024 | INJ | 3.44 | 144 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SUI vale 1 INJ?
1 INJ vale 8.52143 SUI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de INJ/SUI?
Nos últimos 1275 candles diários a razão oscilou entre 2.64 (28.04.2025) e 60.5823 (22.12.2023).
INJ e SUI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre INJ e SUI é 0.62, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de INJ/SUI agora?
O Z-Score é 1.80 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
INJ/SUI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.62 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 315 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência INJ e SUI divergem?
Em 1096 candles diários o spread saiu de ±2σ 6 vezes. O retorno mediano à norma levou 143 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.