↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8666.67 IOST

INJ = 8.58 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

INJ / IOST отношение и спред

1 INJ = 8666.67 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.272, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю INJ · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.272

Z-score спреда 1.80

Перцентиль за 1.1 г 85

Корреляция 0.37

Полураспад 57.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8666.67

Изменение за 1д3.66%

Изменение за 7д-3.86%

Изменение за 30д-8.66%

Максимум периода11573

Минимум периода2209.13

Hedge ratio β0.272

Z-score спреда1.80

Корреляция0.37

Полураспад57 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 83 дн., самое долгое заняло 83 дн.

Последнее закрытое — с 25.05.2026 по 16.08.2026, 83 дн.: пик z = 2.89, INJ был дорог относительно IOST.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 30 дн., пик z = 2.30, INJ был дорог относительно IOST. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 83 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.05.2026 — 16.08.2026	INJ	2.89	83 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном INJ?

1 INJ стоит 8666.67 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 2209.13 (01.01.2026) и 11573 (18.10.2026).

Коррелируют ли INJ и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и IOST равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/IOST?

Z-score равен 1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто INJ и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 83 дн.