↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.32 ACE

ICP = 3.42 USDT

ACE = 0.19 USDT

CSV JSON MD

ICP / ACE отношение и спред

1 ICP = 18.32 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.393, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ACE

Hedge ratio β 0.393

Z-score спреда 1.01

Перцентиль за 1.0 г 55

Корреляция 0.30

Полураспад 13.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.3235

Изменение за 1д4.52%

Изменение за 7д20.67%

Изменение за 30д32.56%

Максимум периода32.2013

Минимум периода5.95137

Hedge ratio β0.393

Z-score спреда1.01

Корреляция0.30

Полураспад14 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 47% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном ICP?

1 ICP стоит 18.3235 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ACE?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 5.95137 (14.08.2026) и 32.2013 (09.07.2026).

Коррелируют ли ICP и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ACE равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ACE?

Z-score равен 1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.