HUMA / INJ отношение и спред

1 HUMA = 0.003056 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.551, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.48. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HUMA · Держателю INJ

HUMA относительно INJ дешевле, чем в 3 % времени за 1.1 года. Держателю INJ это повод присмотреться к ротации в HUMA.

Hedge ratio β 0.551

Z-score спреда -2.48

Перцентиль за 1.1 г 3

Корреляция 0.31

Полураспад 8.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00305602

Изменение за 1д-4.09%

Изменение за 7д-3.32%

Изменение за 30д-6.99%

Максимум периода0.00838568

Минимум периода0.00274448

Hedge ratio β0.551

Z-score спреда-2.48

Корреляция0.31

Полураспад9 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.48 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HUMA дёшев относительно INJ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 5 дн., самое долгое заняло 6 дн.

Последнее закрытое — с 05.10.2026 по 07.10.2026, 2 дн.: пик z = 2.15, HUMA был дорог относительно INJ.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.10.2026, длится 0 дн., пик z = -2.48, INJ был дорог относительно HUMA. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 5 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.10.2026 — 07.10.2026	HUMA	2.15	2 дн.
21.09.2026 — 27.09.2026	INJ	-2.05	6 дн.
23.04.2026 — 28.04.2026	HUMA	2.20	5 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном HUMA?

1 HUMA стоит 0.00305602 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HUMA/INJ?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.00274448 (06.10.2025) и 0.00838568 (23.04.2026).

Коррелируют ли HUMA и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HUMA и INJ равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HUMA/INJ?

Z-score равен -2.48 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HUMA/INJ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто HUMA и INJ расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 5 дн.