↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6752688 XLM

HEI = 0.1256 USDT

XLM = 0.186 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / XLM отношение и спред

1 HEI = 0.6752688 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.412, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.412

Z-score спреда 0.06

Корреляция 0.23

Полураспад 6.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.675269

Изменение за 1д5.76%

Изменение за 7д-0.76%

Изменение за 30д-28.02%

Максимум периода3.26937

Минимум периода0.275402

Hedge ratio β1.412

Z-score спреда0.06

Корреляция0.23

Полураспад7 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.06 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном HEI?

1 HEI стоит 0.675269 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/XLM?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.275402 (28.05.2026) и 3.26937 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и XLM равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/XLM?

Z-score равен 0.06 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.