↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3362761 WLD

HEI = 0.1257 USDT

WLD = 0.3738 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / WLD отношение и спред

1 HEI = 0.3362761 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.829, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.829

Z-score спреда 0.25

Корреляция 0.13

Полураспад 7.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.336276

Изменение за 1д8.42%

Изменение за 7д13.95%

Изменение за 30д-22.03%

Максимум периода1.69098

Минимум периода0.109025

Hedge ratio β0.829

Z-score спреда0.25

Корреляция0.13

Полураспад7 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.25 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном HEI?

1 HEI стоит 0.336276 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/WLD?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.109025 (16.06.2026) и 1.69098 (06.08.2026).

Коррелируют ли HEI и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и WLD равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/WLD?

Z-score равен 0.25 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.