↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0021266 DASH

HEI = 0.124 USDT

DASH = 58.31 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HEI / DASH отношение и спред

1 HEI = 0.0021266 DASH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.575, корреляция ног 0.07.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.575

Z-score спреда -0.80

Корреляция 0.07

Полураспад 11.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00212656

Изменение за 1д-4.16%

Изменение за 7д1.52%

Изменение за 30д-56.07%

Максимум периода0.0187337

Минимум периода0.00135129

Hedge ratio β0.575

Z-score спреда-0.80

Корреляция0.07

Полураспад11 дн.

по 354 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.07. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 354 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DASH в одном HEI?

1 HEI стоит 0.00212656 DASH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HEI/DASH?

За последние 354 дневным свечам отношение держалось между 0.00135129 (26.05.2026) и 0.0187337 (30.09.2025).

Коррелируют ли HEI и DASH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HEI и DASH равна 0.07 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HEI/DASH?

Z-score равен -0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HEI/DASH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.07, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.