HBAR / RAY отношение и спред

1 HBAR = 0.0384909 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.464, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю HBAR · Держателю RAY

Hedge ratio β 0.464

Z-score спреда -2.32

Перцентиль за 5.2 г 13

Корреляция 0.47

Полураспад 81.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 82 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0384909

Изменение за 1д-15.44%

Изменение за 7д-28.47%

Изменение за 30д-41.85%

Максимум периода0.351552

Минимум периода0.00884333

Hedge ratio β0.464

Z-score спреда-2.32

Корреляция0.47

Полураспад82 дн.

по 1886 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.32 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 82 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 1886 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0384909 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/RAY?

За последние 1886 дневным свечам отношение держалось между 0.00884333 (09.11.2024) и 0.351552 (15.08.2023).

Коррелируют ли HBAR и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и RAY равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/RAY?

Z-score равен -2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 82 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.