↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0813056 U

HBAR = 0.08133 USDT

U = 1.0003 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / U отношение и спред

1 HBAR = 0.0813056 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -85.563, корреляция ног -0.20.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -85.563

Z-score спреда 2.06

Корреляция -0.20

Полураспад 19.4 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0813056

Изменение за 1д2.25%

Изменение за 7д7.23%

Изменение за 30д0.61%

Максимум периода0.128954

Минимум периода0.0654573

Hedge ratio β-85.563

Z-score спреда2.06

Корреляция-0.20

Полураспад19 дн.

по 251 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно HBAR и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна HBAR дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 251 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.0813056 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/U?

За последние 251 дневным свечам отношение держалось между 0.0654573 (16.08.2026) и 0.128954 (14.01.2026).

Коррелируют ли HBAR и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и U равна -0.20 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/U?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.