↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2379098 TRX

HBAR = 0.08127 USDT

TRX = 0.3416 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

HBAR / TRX отношение и спред

1 HBAR = 0.2379098 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.602, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -1.602

Z-score спреда 1.97

Корреляция 0.38

Полураспад 26.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.23791

Изменение за 1д1.23%

Изменение за 7д7.08%

Изменение за 30д1.10%

Максимум периода0.732989

Минимум периода0.196962

Hedge ratio β-1.602

Z-score спреда1.97

Корреляция0.38

Полураспад26 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно HBAR и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 1.97 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном HBAR?

1 HBAR стоит 0.23791 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит HBAR/TRX?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.196962 (16.08.2026) и 0.732989 (28.10.2025).

Коррелируют ли HBAR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей HBAR и TRX равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда HBAR/TRX?

Z-score равен 1.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли HBAR/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.